Сравнение VSCVX с HRTVX
VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSCVX returned 9.53%/yr vs 11.76%/yr for HRTVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSCVX charges 1.45%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.
Доходность
Сравнение доходности VSCVX и HRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCVX показывает доходность 19.23%, а HRTVX немного выше – 20.04%. За последние 10 лет акции VSCVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.76% соответственно.
VSCVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.53%
HRTVX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам VSCVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 19.23% | 4.85% | 4.32% | 17.57% | -8.14% | 32.74% | 0.85% | 22.62% | -19.13% | 11.97% |
HRTVX Heartland Value Fund | 20.04% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Correlation
The correlation between VSCVX and HRTVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between VSCVX and HRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
VSCVX
HRTVX
Сравнение VSCVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.45 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 15.31 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VSCVX и HRTVX
Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и HRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -61.68% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.50% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -23.17% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -23.17% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -46.31% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.03% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCVX и HRTVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.45% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 16.86% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 19.51% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 21.03% | +5.05% |
Сравнение комиссий VSCVX и HRTVX
VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCVX и HRTVX
Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HRTVX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.74% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 0.58% | 0.70% | 18.80% | 10.46% | 14.07% | 18.06% | 0.09% | 0.42% | 14.93% | 5.93% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VSCVX and HRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCVX has higher volatility (4.76%) compared to HRTVX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs HRTVX's -61.68%.
HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCVX и HRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор