PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCSX с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCSX с XSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCSX и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		-0.93%9.62%-1.35%9.23%-10.91%-0.07%8.41%10.27%-6.59%7.73%
Разные валюты инструментов

VSCSX торгуется в USD, в то время как XSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.11% соответственно.

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%

XSH.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.29%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий VSCSX и XSH.TO

VSCSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSCSX vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCSX c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCSXXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.15

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.79

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.91

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.48

6.27

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCSX vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCSXXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.15

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.07

+1.29

Корреляция

Корреляция между VSCSX и XSH.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и XSH.TO

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и XSH.TO

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки XSH.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCSXXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-14.24%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.51%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.36%

-7.80%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-14.24%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.82%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.93%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и XSH.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.82%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCSXXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.61%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

5.55%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

7.16%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

8.52%

-6.16%