Сравнение VSCSX с VSTBX
VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSCSX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VSTBX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCSX returned 2.69%/yr vs 2.97%/yr for VSTBX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VSCSX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VSTBX.
Доходность
Сравнение доходности VSCSX и VSTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCSX показывает доходность 1.12%, а VSTBX немного выше – 1.14%. За последние 10 лет акции VSCSX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.97% соответственно.
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 3.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCSX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.14% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Correlation
The correlation between VSCSX and VSTBX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between VSCSX and VSTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCSX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
VSCSX
VSTBX
Сравнение VSCSX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCSX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.74 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCSX и VSTBX
Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, примерно равная максимальной просадке VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VSTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCSX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -9.34% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.31% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -1.31% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.27% | -9.29% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.36% | -9.34% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.95% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCSX и VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCSX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.43% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.72% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.38% | -0.01% |
Сравнение комиссий VSCSX и VSTBX
VSCSX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCSX и VSTBX
Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью VSTBX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.46% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VSCSX and VSTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCSX has higher volatility (0.54%) compared to VSTBX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs VSTBX's -9.34%.
VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCSX и VSTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор