PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSCSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCSX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VSCSX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.06% соответственно.


VSCSX

1 день
0.23%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.12%
1 год
3.37%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.69%
Всё время*
2.90%

VIITX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.45%
С начала года
0.69%
1 год
3.18%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.06%
Всё время*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSCSX и VIITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
1.12%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.69%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between VSCSX and VIITX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between VSCSX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VSCSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSCSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VSCSXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.69

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

4.65

+4.70

VSCSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCSX и VIITX

Максимальная просадка VSCSX за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCSX и VIITX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSCSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-11.86%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.89%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-2.89%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.27%

-11.71%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.36%

-11.86%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.11%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCSX и VIITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSCSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.07%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

2.45%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

3.87%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.07%

-0.70%

Сравнение комиссий VSCSX и VIITX

VSCSX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCSX и VIITX

Дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VIITX в 4.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.60%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.43%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VSCSX and VIITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIITX has higher volatility (0.78%) compared to VSCSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, VSCSX dropped -9.36% vs VIITX's -11.86%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCSX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор