Сравнение VSCPX с RPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и RPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и RPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -14.47% |
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 1.54% | 5.13% | 14.59% | 23.64% | -4.00% | 23.59% | 4.18% | 21.69% | -8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у RPMAX с доходностью 1.54%.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
RPMAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и RPMAX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RPMAX в 1.20%.
Доходность на риск
VSCPX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск
VSCPX
RPMAX
Сравнение VSCPX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | RPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.76 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и RPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и RPMAX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RPMAX в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 7.57% | 7.69% | 4.32% | 2.87% | 7.00% | 4.22% | 0.06% | 0.42% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и RPMAX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и RPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -45.05% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.29% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -23.65% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.40% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.69% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.78% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и RPMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | RPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.11% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.20% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 22.49% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.93% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.90% | -1.35% |