Сравнение VSCPX с BSVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX).
VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCPX и BSVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCPX и BSVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -11.46% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции VSCPX превзошли акции BSVSX по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.64% соответственно.
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
BSVSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCPX и BSVSX
VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.
Доходность на риск
VSCPX vs. BSVSX — Ранг доходности на риск
VSCPX
BSVSX
Сравнение VSCPX c BSVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCPX | BSVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.12 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCPX | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSCPX и BSVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCPX и BSVSX
Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BSVSX в 30.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.41% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VSCPX и BSVSX
Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, примерно равная максимальной просадке BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и BSVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCPX | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -42.73% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -17.49% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -26.83% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -42.73% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -15.00% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.81% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.43% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCPX и BSVSX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеют волатильность 6.81% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCPX | BSVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.56% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 20.92% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 29.56% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 23.71% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 22.20% | -0.65% |