Сравнение VSCOX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
VSCOX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCOX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 0.31% | 2.93% | 10.28% | 15.15% | -19.02% | 14.03% | 24.71% | 30.18% | -3.27% | 41.64% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCOX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.12% соответственно.
VSCOX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.25%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCOX и ETEGX
VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
VSCOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
VSCOX
ETEGX
Сравнение VSCOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.23 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.20 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.31 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.75 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSCOX и ETEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCOX и ETEGX
Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCOX JPMorgan Small Cap Blend Fund | 5.65% | 5.67% | 0.93% | 0.27% | 2.31% | 7.53% | 1.91% | 3.20% | 38.00% | 11.76% | 17.41% | 16.15% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок VSCOX и ETEGX
Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -67.58% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.05% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -24.30% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -36.66% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -13.88% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -22.84% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.47% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCOX и ETEGX
JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.34% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.16% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 19.73% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.76% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.82% | +2.50% |