PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCOX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с ETEGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSCOX returned 13.05%/yr vs 8.18%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.18% соответственно.

VSCOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.43%
1 год
27.45%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.52%
10 лет*
13.05%

ETEGX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.01%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		16.38%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.25%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between VSCOX and ETEGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г.

0.91

The correlation between VSCOX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAGXVSCOX с VISGXVSCOX с OIEJXVSCOX с NEAIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

VSCOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCOXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.02

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.08

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.19

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCOX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCOXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.07

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и ETEGX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-67.58%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.05%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

-19.98%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-24.30%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-36.66%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-9.72%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-22.76%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.81%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и ETEGX

JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.35%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.12%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.99%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

18.77%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.84%

+2.45%

Сравнение комиссий VSCOX и ETEGX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и ETEGX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности ETEGX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.05%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.87%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%

Часто задаваемые вопросы

VSCOX and ETEGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCOX has higher volatility (4.79%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs ETEGX's -67.58%.

VSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор