PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSCOX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCOX с ETEGX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VSCOX (JPMorgan Small Cap Blend Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSCOX returned 12.98%/yr vs 8.70%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSCOX charges 1.24%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности VSCOX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCOX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции VSCOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.70% соответственно.

VSCOX

1 день
-0.89%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
13.25%
С начала года
19.65%
1 год
25.62%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.52%
10 лет*
12.98%
Всё время*
9.78%

ETEGX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
3.44%
С начала года
8.01%
1 год
3.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.44%
10 лет*
8.70%
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCOX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		19.65%2.93%10.28%15.15%-19.02%14.03%24.71%30.18%-3.27%41.64%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.01%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between VSCOX and ETEGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1997 г.

0.91

The correlation between VSCOX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Blend Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VSCOX:
VSCOX с XSVMVSCOX с VSMAXVSCOX с JLGMXVSCOX с NEAIXVSCOX с VISGXVSCOX с NEAGXVSCOX с OIEJX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с RYWCXETEGX с FGROXETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с BUFOXETEGX с ^GSPC

Доходность на риск

VSCOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCOX
Ранг доходности на риск VSCOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCOXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.18

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.40

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.22

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

0.50

+8.20

VSCOX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCOX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCOX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCOX и ETEGX

Максимальная просадка VSCOX за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCOX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCOXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-67.58%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.05%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.08%

-19.98%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-24.30%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-36.66%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.63%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-22.69%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.86%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCOX и ETEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Blend Fund (VSCOX) составляет 3.95%, в то время как у Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCOXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.74%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.62%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.33%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.77%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.82%

+2.37%

Сравнение комиссий VSCOX и ETEGX

VSCOX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCOX и ETEGX

Дивидендная доходность VSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности ETEGX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.62%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
VSCOX
JPMorgan Small Cap Blend Fund		4.74%5.67%0.93%0.27%2.31%7.53%1.91%3.20%38.00%11.76%17.41%16.15%

Часто задаваемые вопросы

VSCOX and ETEGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEGX has higher volatility (4.74%) compared to VSCOX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VSCOX dropped -59.58% vs ETEGX's -67.58%.

VSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCOX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор