Сравнение VSCIX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 0.86% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.50% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
FSOPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и FSOPX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
VSCIX
FSOPX
Сравнение VSCIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.84 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.90 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и FSOPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и FSOPX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FSOPX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.38% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и FSOPX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -61.75% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.87% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -30.06% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -39.15% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -9.71% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.45% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и FSOPX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.88% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 13.05% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.21% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.63% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.90% | -0.37% |