PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCGX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.91% соответственно.

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий VSCGX и SIFAX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Доходность на риск

VSCGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCGXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.03

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.49

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.92

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCGXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между VSCGX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и SIFAX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и SIFAX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCGXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-23.62%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.07%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-8.32%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-14.69%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.35%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.65%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и SIFAX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCGXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.04%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.93%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

5.30%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

5.50%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

5.16%

+2.16%