Сравнение VSCGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.01% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и PUDZX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VSCGX
PUDZX
Сравнение VSCGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.65 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.45 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 13.65 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и PUDZX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и PUDZX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -21.53% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.20% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -17.98% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -21.53% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.59% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.31% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.47% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и PUDZX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.71% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 6.29% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 9.72% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 10.59% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 9.70% | -2.38% |