Сравнение VSCAX с FYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и FYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.36% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.69% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
FYT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и FYT
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FYT в 0.72%.
Доходность на риск
VSCAX vs. FYT — Ранг доходности на риск
VSCAX
FYT
Сравнение VSCAX c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.28 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и FYT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и FYT
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FYT в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.18% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и FYT
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и FYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -50.48% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -15.05% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -28.90% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -50.48% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.04% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.62% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.14% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и FYT
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.69% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 12.93% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 24.21% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.64% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 25.99% | +0.71% |