Сравнение VSBSX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.07% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.85% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.16% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 1.71%
SGINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и SGINX
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
VSBSX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
VSBSX
SGINX
Сравнение VSBSX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.29 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.80 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.10 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 6.25 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.29 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и SGINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и SGINX
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SGINX в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.63% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и SGINX
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -17.37% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.96% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -17.18% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -17.37% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.24% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.97% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.99% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и SGINX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.63%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.41% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 2.41% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 4.51% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 6.39% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 4.78% | -3.24% |