Сравнение VSBSX с RFBAX
VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VSBSX returned 1.75%/yr vs 1.08%/yr for RFBAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VSBSX charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for RFBAX.
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и RFBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.08% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.75%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам VSBSX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.51% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.88% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Correlation
The correlation between VSBSX and RFBAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between VSBSX and RFBAX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSBSX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VSBSX
RFBAX
Сравнение VSBSX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.27 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 16.84 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.76 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и RFBAX
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и RFBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSBSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -8.03% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.77% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.88% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -7.61% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -8.03% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.18% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и RFBAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Davis Government Bond Fund (RFBAX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSBSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.59% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.24% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.88% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.10% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 1.79% | -0.25% |
Сравнение комиссий VSBSX и RFBAX
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и RFBAX
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности RFBAX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 3.04% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.84% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VSBSX and RFBAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFBAX has higher volatility (0.59%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSBSX dropped -5.77% vs RFBAX's -8.03%.
VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSBSX и RFBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор