Сравнение VSBIX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.85% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.16% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
SGINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и SGINX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
VSBIX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
VSBIX
SGINX
Сравнение VSBIX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.29 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.80 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.10 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 6.25 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.29 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.01 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и SGINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и SGINX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SGINX в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.63% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и SGINX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -17.37% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.96% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -17.18% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -17.37% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.24% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.97% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.99% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и SGINX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.41% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.41% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.51% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 6.39% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 4.78% | -3.25% |