Сравнение VSAT с RTX
VSAT (Viasat, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. VSAT operates in Communication Equipment (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VSAT returned -0.08%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSAT и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSAT показывает доходность 103.63%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: -0.08% против 15.68% соответственно.
VSAT
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 103.63%
- 6 месяцев
- 95.84%
- 1 год
- 515.53%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- -0.08%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам VSAT и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 103.63% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between VSAT and RTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between VSAT and RTX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSAT:
$0.50
RTX:
$5.34
VSAT:
140.96
RTX:
34.39
VSAT:
1.49
RTX:
2.76
VSAT:
$4.64B
RTX:
$90.37B
VSAT:
$2.51B
RTX:
$18.27B
VSAT:
$1.67B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSAT vs. RTX — Ранг доходности на риск
VSAT
RTX
Сравнение VSAT c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSAT | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.90 | 1.68 | +16.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | 4.55 | +56.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSAT и RTX
Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSAT | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -55.14% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.06% | -19.32% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -29.48% | -54.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -32.84% | -56.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | -51.98% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -13.13% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.52% | -13.03% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 7.10% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSAT и RTX
Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 30.16% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSAT | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.16% | 8.72% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.05% | 18.40% | +39.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 24.26% | +59.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 23.94% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.03% | 27.77% | +33.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSAT и RTX
VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSAT и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VSAT and RTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (30.16%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs RTX's -55.14%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSAT и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор