PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSAT с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VSAT с AVAV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSAT (Viasat, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. VSAT operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VSAT returned -0.08%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSAT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность 103.63%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: -0.08% против 18.47% соответственно.

VSAT

1 день
-3.49%
1 месяц
-0.58%
С начала года
103.63%
6 месяцев
95.84%
1 год
515.53%
3 года*
16.46%
5 лет*
6.36%
10 лет*
-0.08%

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-10.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSAT и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSAT
Viasat, Inc.		103.63%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between VSAT and AVAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.35

The correlation between VSAT and AVAV shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VSAT:

$0.50

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

VSAT:

1.49

AVAV:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

VSAT:

$4.64B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

VSAT:

$2.51B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

VSAT:

$1.67B

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viasat, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с GSATVSAT с ASTSVSAT с IRDMVSAT с SATSVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOG
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L

Доходность на риск

VSAT vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSAT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSATAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.20
-0.14

+6.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
0.33

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.04

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.90

-0.17

+18.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.92

-0.30

+61.22

VSAT vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSAT и AVAV

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSATAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.75%

-61.45%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.06%

-61.45%

+32.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-61.45%

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-61.45%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.75%

-61.45%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-58.38%

+32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.52%

-28.71%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

34.44%

-25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и AVAV

Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 30.16% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 26.86%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSATAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.16%

26.86%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.05%

57.90%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.92%

74.35%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.77%

56.01%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

52.05%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и AVAV

Ни VSAT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSAT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.17B
-10.80M
(VSAT) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VSAT and AVAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSAT has higher volatility (30.16%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs AVAV's -61.45%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSAT и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор