PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с VSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и VSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.09%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.02%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VSPGX с доходностью -8.12%.

VRVIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.90%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.41%

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX

Сравнение комиссий VRVIX и VSPGX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSPGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRVIX vs. VSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.58

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между VRVIX и VSPGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VSPGX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VSPGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.83%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VSPGX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXVSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-32.73%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.68%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-32.73%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-10.18%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-6.87%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.48%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXVSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.19%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

12.70%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

22.40%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.24%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.43%

-4.09%