PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 10.00%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.00% соответственно.

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between VRVIX and BUFBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VRVIX and BUFBX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

VRVIX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.24

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

7.18

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

17.54

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и BUFBX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-39.78%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-2.83%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.85%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-14.67%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-35.51%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.72%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.16%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и BUFBX

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеют волатильность 3.06% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.61%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

8.93%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.40%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.60%

+1.75%

Сравнение комиссий VRVIX и BUFBX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и BUFBX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VRVIX and BUFBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.06%) compared to VRVIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs BUFBX's -39.78%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор