Сравнение VRTX с UCG.MI
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRTX торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 17.15% против 34.03% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам VRTX и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between VRTX and UCG.MI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
VRTX
UCG.MI
Сравнение VRTX c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.30 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.61 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и UCG.MI
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -94.03% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -26.80% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -26.80% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -50.48% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -69.19% | +27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -7.29% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -68.09% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 9.62% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и UCG.MI
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.74% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 26.62% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 32.83% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 37.98% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 49.20% | -16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и UCG.MI
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTX and UCG.MI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор