Сравнение VRTX с IS3S.DE
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRTX торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 17.15% против 13.34% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам VRTX и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between VRTX and IS3S.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
VRTX
IS3S.DE
Сравнение VRTX c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.70 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.30 | -7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 26.46 | -26.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и IS3S.DE
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -39.27% | -52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -8.49% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -15.59% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -26.37% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -39.27% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -1.73% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -10.71% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 2.35% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и IS3S.DE
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.30% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 12.87% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 15.56% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 15.89% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 17.65% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и IS3S.DE
Ни VRTX, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and IS3S.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор