PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с ALV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 17.48%/yr for ALV.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRTX торгуется в USD, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTX имеют среднегодовую доходность 17.15%, а акции ALV.DE немного впереди с 17.48%.

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%

ALV.DE

1 день
0.70%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.91%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.48%
3 года*
31.57%
5 лет*
16.73%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
ALV.DE
Allianz SE		1.91%55.41%21.43%31.00%-3.71%-0.38%7.25%27.56%-9.19%45.49%

Correlation

The correlation between VRTX and ALV.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Allianz SE

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK

Доходность на риск

VRTX vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.87

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.33

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

3.35

-3.65

VRTX vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и ALV.DE

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки ALV.DE в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-74.48%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-13.22%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-13.22%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-37.85%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-48.35%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-1.82%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-17.33%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

5.26%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и ALV.DE

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.72%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

15.40%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

20.33%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

22.44%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

24.29%

+8.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и ALV.DE

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VRTX значения в USD, ALV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VRTX and ALV.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор