PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALV.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALV.DESPY
Дох-ть с нач. г.14.47%17.92%
Дох-ть за 1 год31.39%24.34%
Дох-ть за 3 года13.51%10.54%
Дох-ть за 5 лет9.55%15.24%
Дох-ть за 10 лет12.60%12.93%
Коэф-т Шарпа1.942.25
Дневная вол-ть14.94%11.21%
Макс. просадка-89.53%-55.19%
Текущая просадка-2.88%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALV.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и SPY

С начала года, ALV.DE показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 17.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALV.DE имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции SPY немного впереди с 12.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
472.04%
1,915.72%
ALV.DE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianz SE

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALV.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALV.DE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALV.DE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALV.DE, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.63
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.31

Сравнение коэффициента Шарпа ALV.DE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALV.DE и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.59
2.15
ALV.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и SPY

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALV.DE
Allianz SE
5.25%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%3.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и SPY

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.57%
-1.40%
ALV.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и SPY

Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.77%
2.50%
ALV.DE
SPY