Сравнение ALV.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или SPY.
Основные характеристики
| ALV.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.45% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 44.84% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 20.97% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.00% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.32% |
| Макс. просадка | -89.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALV.DE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и SPY
С начала года, ALV.DE показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и SPY
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.53% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и SPY
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и SPY
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.