PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALV.DE с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALV.DEBLK
Дох-ть с нач. г.12.91%3.64%
Дох-ть за 1 год27.45%13.62%
Дох-ть за 3 года14.01%0.73%
Дох-ть за 5 лет9.24%14.86%
Дох-ть за 10 лет12.50%12.90%
Коэф-т Шарпа1.760.73
Дневная вол-ть15.00%19.33%
Макс. просадка-89.53%-60.36%
Текущая просадка-4.21%-7.94%

Фундаментальные показатели


ALV.DEBLK
Рыночная капитализация€102.95B$125.07B
EPS€22.42$40.26
Цена/прибыль11.7320.96
PEG коэффициент1.872.46
Общая выручка (12 мес.)€98.61B$14.32B
Валовая прибыль (12 мес.)€97.95B$11.73B
EBITDA (12 мес.)€6.92B$5.21B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALV.DE и BLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и BLK

С начала года, ALV.DE показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALV.DE имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции BLK немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
177.77%
9,459.59%
ALV.DE
BLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianz SE

BlackRock, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALV.DE c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALV.DE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALV.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALV.DE, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.59
BLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.17

Сравнение коэффициента Шарпа ALV.DE и BLK

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALV.DE и BLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
0.81
ALV.DE
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и BLK

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности BLK в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALV.DE
Allianz SE
5.32%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%3.45%
BLK
BlackRock, Inc.
2.43%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и BLK

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.43%
-7.94%
ALV.DE
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и BLK

Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 4.12%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.12%
4.54%
ALV.DE
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.DE и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ALV.DE значения в EUR, BLK значения в USD