Сравнение VRTVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции HWSAX немного впереди с 9.96%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и HWSAX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
VRTVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
VRTVX
HWSAX
Сравнение VRTVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.22 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.17 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.34 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и HWSAX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и HWSAX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -72.14% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.44% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.98% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -53.82% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -1.09% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.03% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.43% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и HWSAX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.45% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.99% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.99% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.71% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.65% | -0.95% |