PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTVX с FCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTVX с FCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX).

VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и FCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTVX и FCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у FCVIX с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции FCVIX немного впереди с 9.74%.

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX

Сравнение комиссий VRTVX и FCVIX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCVIX в 0.99%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTVX vs. FCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c FCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTVXFCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.23

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.16

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

4.29

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTVX vs. FCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FCVIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и FCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTVXFCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между VRTVX и FCVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и FCVIX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FCVIX в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и FCVIX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки FCVIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и FCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTVXFCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-57.61%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.40%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-23.82%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-44.61%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.82%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.02%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.89%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и FCVIX

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеют волатильность 6.36% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTVXFCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.13%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

21.93%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.83%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.27%

+1.43%