Сравнение VRTVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 5.57% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -14.17% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.83% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.83%.
VRTVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.65%
BSCMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и BSCMX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
VRTVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
VRTVX
BSCMX
Сравнение VRTVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.77 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.16 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 12.93 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и BSCMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и BSCMX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BSCMX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.78% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.18% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и BSCMX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -38.12% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.65% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -22.34% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.87% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.10% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.38% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и BSCMX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.73% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.36% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.03% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.84% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 20.69% | +3.00% |