Сравнение VRTTX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 15.14% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и SVPFX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
VRTTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
VRTTX
SVPFX
Сравнение VRTTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.61 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.32 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и SVPFX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и SVPFX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -6.37% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -5.22% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.35% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.99% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.98% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и SVPFX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.85% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 1.37% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 8.01% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.59% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 5.59% | +12.81% |