Сравнение VRTL с UBR
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while UBR is passively managed. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs 74.58% for UBR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UBR.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и UBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно выше, чем у UBR с доходностью 23.76%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
UBR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.91%
- 6 месяцев
- -7.36%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 74.58%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- -5.26%
- Всё время*
- -12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.55K | $46.63K | $79.13K | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам VRTL и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 23.76% | 48.57% |
Correlation
The correlation between VRTL and UBR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. UBR — Ранг доходности на риск
VRTL
UBR
Сравнение VRTL c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.10 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.80 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и UBR
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и UBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -97.15% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -35.75% | -34.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -92.16% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -78.04% | +59.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 15.60% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и UBR
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 11.01% | +43.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 37.62% | +69.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 49.62% | +80.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 55.12% | +75.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 66.21% | +64.68% |
Сравнение комиссий VRTL и UBR
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UBR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и UBR
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.59% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and UBR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to UBR (11.01%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs UBR's -97.15%.
On 1-year performance, VRTL leads with 124.36% vs 74.58% for UBR. On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 124.36% return vs 74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UBR has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.95% for UBR.
UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и UBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор