PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs 4.31% for FTSD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.80%.

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и FTSD

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%4.19%

Correlation

The correlation between VRTL and FTSD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

VRTL vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
3.30

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.27

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

9.59

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

38.36

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

3.30

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

1.04

+2.25

Просадки

Сравнение просадок VRTL и FTSD

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-5.32%

-55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-0.45%

-47.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.11%

-0.12%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-0.60%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

0.11%

+18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и FTSD

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.79%

0.51%

+33.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.48%

1.03%

+86.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.32%

1.31%

+113.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.39%

1.85%

+122.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.39%

1.79%

+122.60%

Сравнение комиссий VRTL и FTSD

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и FTSD

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and FTSD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs FTSD's -5.32%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 4.31% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for VRTL.

VRTL is categorized as Leveraged Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.25% for FTSD.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор