Сравнение VRTL с CLDL
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CLDL.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и CLDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и CLDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 10.17% |
Correlation
The correlation between VRTL and CLDL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between VRTL and CLDL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VRTL и CLDL
Секторы
VRTL
CLDL
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
VRTL
CLDL
-
Сырьевые материалы
VRTL
-
CLDL
-
Коммуникационные услуги
VRTL
-
CLDL
Потребительский циклический сектор
VRTL
-
CLDL
-
Потребительский защитный сектор
VRTL
-
CLDL
-
Энергетика
VRTL
-
CLDL
-
Финансовые услуги
VRTL
-
CLDL
-
Здравоохранение
VRTL
-
CLDL
Недвижимость
VRTL
-
CLDL
-
Технологии
VRTL
-
CLDL
Коммунальные услуги
VRTL
-
CLDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. CLDL — Ранг доходности на риск
VRTL
CLDL
Сравнение VRTL c CLDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTL | CLDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTL | CLDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VRTL и CLDL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | CLDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и CLDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | CLDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.39% | — | — |
Сравнение комиссий VRTL и CLDL
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CLDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и CLDL
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and CLDL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.95% for CLDL.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и CLDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор