Сравнение VRTL с ASMG
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 343.57% vs 284.81% for ASMG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 187.83%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 132.71%.
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 132.71%
- 6 месяцев
- 134.72%
- 1 год
- 284.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | 110.50% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 132.71% | 76.38% |
Correlation
The correlation between VRTL and ASMG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between VRTL and ASMG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. ASMG — Ранг доходности на риск
VRTL
ASMG
Сравнение VRTL c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 8.30 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 20.59 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и ASMG
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -43.95% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -34.56% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -15.94% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -12.92% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 13.90% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и ASMG
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 37.34%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 37.34% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.17% | 70.58% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.83% | 87.62% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.87% | 87.74% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.87% | 87.74% | +39.13% |
Сравнение комиссий VRTL и ASMG
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и ASMG
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.81% | 11.20% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and ASMG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (43.78%) compared to ASMG (37.34%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs 284.81% for ASMG. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 37.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs 284.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ASMG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.75% for ASMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор