PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTL с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с AMUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VRTL returned 408.15% vs 1076.72% for AMUU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 213.68%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 361.36%.

VRTL

1 день
-5.10%
1 месяц
-13.08%
С начала года
213.68%
6 месяцев
137.88%
1 год
408.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
-6.47%
1 месяц
102.88%
С начала года
361.36%
6 месяцев
344.98%
1 год
1,076.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и AMUU

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		213.68%108.44%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		361.36%140.08%

Correlation

The correlation between VRTL and AMUU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between VRTL and AMUU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRTL и AMUU

Секторы
VRTL
AMUU

Промышленность

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VRTL
66.7%
AMUU

-

Сырьевые материалы

VRTL

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

VRTL

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

VRTL

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

VRTL

-

AMUU

-

Энергетика

VRTL

-

AMUU

-

Финансовые услуги

VRTL

-

AMUU

-

Здравоохранение

VRTL

-

AMUU

-

Недвижимость

VRTL

-

AMUU

-

Технологии

VRTL

-

AMUU
100.0%

Коммунальные услуги

VRTL

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с TSMXAMUU с MUUAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

VRTL vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTLAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
8.38

-4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.65

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

19.33

-10.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.06

37.88

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTL vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа AMUU равного 8.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTLAMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

8.38

-4.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

4.16

-1.06

Просадки

Сравнение просадок VRTL и AMUU

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-56.47%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-56.31%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-6.47%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-22.79%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

28.68%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и AMUU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) составляет 33.58%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 46.75%. Это указывает на то, что VRTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.58%

46.75%

-13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.68%

94.42%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.41%

129.86%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.31%

131.25%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.31%

131.25%

-6.94%

Сравнение комиссий VRTL и AMUU

VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и AMUU

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.02%13.58%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and AMUU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (46.75%) compared to VRTL (33.58%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMUU leads with 1076.72% vs 408.15% for VRTL. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1076.72% return vs 408.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

AMUU has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.97% for AMUU.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор