PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.83% против 21.31% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий VRTGX и KSCOX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.65

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.42

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

0.69

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между VRTGX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и KSCOX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и KSCOX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-70.09%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-24.29%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-33.10%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-47.09%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-9.92%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-14.89%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

14.85%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и KSCOX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.98%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.42%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

28.84%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

27.74%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.84%

-1.39%