Сравнение VRSAX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.48% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и PTDIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
PTDIX
Сравнение VRSAX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.85 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и PTDIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и PTDIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -54.38% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.72% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -25.43% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -30.02% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -7.32% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -7.54% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и PTDIX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 4.19% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.34% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 12.99% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.44% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.79% | +2.52% |