Сравнение VRSAX с LTRIX
VRSAX (Voya Target Retirement 2060 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VRSAX returned 12.02%/yr vs 10.91%/yr for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VRSAX charges 0.19%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.91% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 12.02%
LTRIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам VRSAX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 12.64% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.27% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between VRSAX and LTRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between VRSAX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSAX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
LTRIX
Сравнение VRSAX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.54 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 11.40 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.90 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и LTRIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -51.39% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.04% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -14.47% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -26.25% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -31.56% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.42% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.20% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и LTRIX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.11% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.65% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.77% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.59% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.82% | +1.57% |
Сравнение комиссий VRSAX и LTRIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и LTRIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности LTRIX в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.60% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 13.25% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRSAX and LTRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSAX has higher volatility (3.67%) compared to LTRIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, VRSAX dropped -33.47% vs LTRIX's -51.39%.
VRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSAX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор