PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSAX с IEDAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VRSAX (Voya Target Retirement 2060 Fund) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - VRSAX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VRSAX returned 12.55%/yr vs 13.20%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VRSAX charges 0.19%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 13.20% соответственно.

VRSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.24%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.11%
1 год
23.43%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.55%

IEDAX

1 день
1.66%
1 месяц
3.22%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.59%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSAX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		11.10%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		11.72%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between VRSAX and IEDAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between VRSAX and IEDAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с LEXCXVRSAX с IFTIXVRSAX с FFGZX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGDIEDAX с IPHYX

Доходность на риск

VRSAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSAXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.78

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.64

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.16

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.42

+4.95

VRSAX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и IEDAX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSAXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-47.31%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.04%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-22.40%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-22.40%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-39.36%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.47%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и IEDAX

Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSAXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.62%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.63%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.21%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.27%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.82%

-2.43%

Сравнение комиссий VRSAX и IEDAX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и IEDAX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности IEDAX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.15%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		13.43%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSAX and IEDAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSAX has higher volatility (5.30%) compared to IEDAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, VRSAX dropped -33.47% vs IEDAX's -47.31%.

VRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSAX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор