Сравнение VRSAX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.18% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IEDAX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IEDAX
Сравнение VRSAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.17 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.35 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.02 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.10 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.17 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IEDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IEDAX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IEDAX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -47.31% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.05% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -22.40% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -39.36% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -10.04% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.54% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.58% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IEDAX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.41% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 15.52% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.18% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.79% | -2.48% |