Сравнение VRSAX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 3.93% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и FIKFX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
VRSAX
FIKFX
Сравнение VRSAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.20 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.11 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и FIKFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и FIKFX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и FIKFX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -15.03% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.32% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -15.03% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -15.03% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.37% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.74% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.80% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и FIKFX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.05% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.85% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 4.39% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.07% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.40% | +11.94% |