Сравнение VRP с LIFE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO).
VRP и LIFE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и LIFE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и LIFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.77% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | -6.63% | 18.16% | -5.87% | 6.52% | -6.31% | 20.64% | 9.80% | 31.26% | -13.14% |
Разные валюты инструментов
VRP торгуется в USD, в то время как LIFE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIFE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LIFE.TO с доходностью -6.63%.
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
LIFE.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и LIFE.TO
Доходность на риск
VRP vs. LIFE.TO — Ранг доходности на риск
VRP
LIFE.TO
Сравнение VRP c LIFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | LIFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.16 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.36 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.29 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 0.88 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.16 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VRP и LIFE.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и LIFE.TO
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности LIFE.TO в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 11.69% | 11.83% | 10.90% | 9.24% | 8.20% | 6.46% | 7.09% | 6.33% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и LIFE.TO
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки LIFE.TO в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и LIFE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -20.04% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -9.72% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -16.33% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -8.24% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.19% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 4.92% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и LIFE.TO
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 4.24% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 10.34% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 18.04% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 16.02% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.61% | -3.08% |