PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFE.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIFE.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

LIFE.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFE.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFE.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-4.24%12.76%2.20%4.15%6.76%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, LIFE.TO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

LIFE.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.37%
3 года*
4.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с SURILIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VHTLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с VRPLIFE.TO с IBBQ
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий LIFE.TO и HYLD.TO

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Доходность на риск

LIFE.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFE.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFE.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.52

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.43

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFE.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFE.TO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFE.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFE.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между LIFE.TO и HYLD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFE.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM20252024202320222021202020192018
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		12.73%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIFE.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFE.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-31.38%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-14.02%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.59%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-9.23%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.31%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFE.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) составляет 4.08%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что LIFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFE.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.71%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.59%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

21.92%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

19.34%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

19.34%

-4.42%