PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFE.TO с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFE.TO с SURI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LIFE.TO is a fund fund, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, LIFE.TO returned 3.56%/yr vs 8.13%/yr for SURI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIFE.TO и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIFE.TO торгуется в CAD, в то время как SURI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SURI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIFE.TO показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 9.97%.

LIFE.TO

1 день
2.77%
1 месяц
2.56%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-6.67%
1 год
4.25%
3 года*
3.56%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

SURI

1 день
2.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
9.97%
6 месяцев
4.79%
1 год
37.23%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFE.TO и SURI

2026 (YTD)202520242023
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-6.67%12.76%2.20%4.53%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		9.97%22.43%-5.90%-4.33%

Correlation

The correlation between LIFE.TO and SURI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов LIFE.TO и SURI

Секторы
LIFE.TO
SURI

Здравоохранение

100.0%
56.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LIFE.TO
100.0%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

LIFE.TO

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

LIFE.TO

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

LIFE.TO

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

LIFE.TO

-

SURI

-

Энергетика

LIFE.TO

-

SURI
43.6%

Финансовые услуги

LIFE.TO

-

SURI

-

Промышленность

LIFE.TO

-

SURI

-

Недвижимость

LIFE.TO

-

SURI

-

Технологии

LIFE.TO

-

SURI

-

Коммунальные услуги

LIFE.TO

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VRPLIFE.TO с VHTLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с HHL.TOLIFE.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLDSURI с ^GSPC

Доходность на риск

LIFE.TO vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFE.TO c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFE.TOSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.65

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.36

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.22

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

8.29

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFE.TO vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SURI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFE.TO и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFE.TOSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.65

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LIFE.TO и SURI

Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки SURI в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFE.TOSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-46.23%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.63%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-46.23%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-15.30%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-17.06%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFE.TO и SURI

Текущая волатильность для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) составляет 5.44%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LIFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFE.TOSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.16%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

14.10%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

22.60%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

27.62%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

27.62%

-12.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFE.TO и SURI

Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности SURI в 15.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		13.36%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.69%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIFE.TO and SURI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFE.TO и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор