PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFE.TO с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFE.TO с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - LIFE.TO is a fund fund, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Over the past 3 years, LIFE.TO returned 3.56%/yr vs 14.67%/yr for IBBQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIFE.TO и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIFE.TO торгуется в CAD, в то время как IBBQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBBQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIFE.TO показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 5.72%.

LIFE.TO

1 день
2.77%
1 месяц
2.56%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-6.67%
1 год
4.25%
3 года*
3.56%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

IBBQ

1 день
2.44%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.72%
6 месяцев
3.00%
1 год
45.27%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFE.TO и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-6.67%12.76%2.20%4.15%0.41%10.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		5.72%27.21%7.91%2.43%-4.02%-2.96%

Correlation

The correlation between LIFE.TO and IBBQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between LIFE.TO and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIFE.TO и IBBQ

Секторы
LIFE.TO
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LIFE.TO
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Энергетика

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

LIFE.TO

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Недвижимость

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Технологии

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

LIFE.TO

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с SURILIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VRPLIFE.TO с VHTLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с HHL.TO
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

LIFE.TO vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFE.TO c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFE.TOIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.33

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.27

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

5.98

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

17.06

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFE.TO vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFE.TO и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFE.TOIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LIFE.TO и IBBQ

Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFE.TOIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-36.57%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-7.61%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-22.24%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-1.39%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-12.65%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.66%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFE.TO и IBBQ

Текущая волатильность для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) составляет 5.44%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что LIFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFE.TOIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.21%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.24%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

19.51%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

20.63%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.63%

-5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFE.TO и IBBQ

Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		13.36%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%

Часто задаваемые вопросы

LIFE.TO and IBBQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFE.TO и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор