Сравнение VRNIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VRNIX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.98% против 11.54% соответственно.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и VDIGX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VRNIX
VDIGX
Сравнение VRNIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.19 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.40 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 1.57 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и VDIGX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и VDIGX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -45.23% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.57% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -16.18% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -32.98% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.10% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.67% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.45% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и VDIGX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.19% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.66% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 14.50% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.85% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.69% | +2.57% |