PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-6.92%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VRNIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.06% соответственно.

VRNIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.69%
1 год
14.33%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.65%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с FSCSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VRNIX и SGOIX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.51

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.25

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

9.52

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между VRNIX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и SGOIX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.19%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и SGOIX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-35.54%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.35%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.39%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-24.79%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-10.98%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.57%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 4.30%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.81%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

13.48%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.73%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

11.34%

+6.90%