PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-4.19%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VRNIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.98% против 10.68% соответственно.

VRNIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.98%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с FSCSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VRNIX и MUHLX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.97

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.37

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.57

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между VRNIX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и MUHLX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.15%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и MUHLX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-62.05%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.23%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-18.63%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-40.85%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.65%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.81%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.06%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

16.85%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.77%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.04%

+1.22%