Сравнение VRNIX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность -4.19%, а FLCPX немного ниже – -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и FLCPX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
VRNIX
FLCPX
Сравнение VRNIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.39 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и FLCPX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и FLCPX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -33.87% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.14% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -24.40% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -33.87% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.23% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.24% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и FLCPX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.33% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.08% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.15% | +0.11% |