PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-4.19%16.94%24.44%26.49%-3.99%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность -4.19%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

VRNIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.98%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с FSCSX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий VRNIX и FEQHX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.82

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.27

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.00

-0.19

Корреляция

Корреляция между VRNIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и FEQHX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.15%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и FEQHX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-10.42%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.40%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.82%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.28%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.87%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и FEQHX

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.11%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

6.85%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

11.04%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.29%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

11.29%

+6.97%