Сравнение VRNIX с ALSMX
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VRNIX returned 13.78%/yr vs 13.86%/yr for ALSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VRNIX charges 0.07%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 26.71%.
VRNIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 15.51%
ALSMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 25.30%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRNIX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 11.37% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 26.71% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% |
Correlation
The correlation between VRNIX and ALSMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between VRNIX and ALSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNIX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
VRNIX
ALSMX
Сравнение VRNIX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.69 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 20.53 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и ALSMX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -97.87% | +63.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.42% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -97.87% | +78.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -97.87% | +72.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.39% | +96.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -27.98% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.15% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и ALSMX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 2.85%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.13% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 13.27% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.14% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 1,291.55% | -1,274.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 1,140.59% | -1,122.31% |
Сравнение комиссий VRNIX и ALSMX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и ALSMX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ALSMX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.65% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 0.99% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VRNIX and ALSMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.13%) compared to VRNIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VRNIX dropped -34.57% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNIX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор