Сравнение VRIG с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
VRIG и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.90% | 4.49% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и VGUS
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Доходность на риск
VRIG vs. VGUS — Ранг доходности на риск
VRIG
VGUS
Сравнение VRIG c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.20 | 11.39 | -6.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.80 | 31.34 | -24.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 8.64 | -5.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 55.20 | -48.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.80 | 367.74 | -314.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20 | 11.39 | -6.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 11.78 | -10.88 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и VGUS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и VGUS
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VGUS в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и VGUS
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -0.07% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -0.07% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и VGUS
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.07% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.16% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.35% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.35% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.35% | +3.48% |