PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIG с MNHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX).

VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIG и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIG и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MNHAX с доходностью -1.05%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с FFRHX

Сравнение комиссий VRIG и MNHAX

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MNHAX в 0.66%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

VRIG vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGMNHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.31

+3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.83

1.70

+5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.30

+1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

1.39

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.58

5.43

+47.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа MNHAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.31

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.35

0.38

+2.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.24

Корреляция

Корреляция между VRIG и MNHAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и MNHAX

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MNHAX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и MNHAX

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MNHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIGMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-20.13%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-3.40%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-20.13%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.52%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.41%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.87%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и MNHAX

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIGMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

2.29%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.79%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

14.41%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

10.69%

-6.86%