PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, VRIG returned 5.98%/yr vs 6.35%/yr for APRJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и APRJ

2026 (YTD)202520242023
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%5.85%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between VRIG and APRJ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.11

The correlation between VRIG and APRJ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRIG и APRJ

Секторы
VRIG
APRJ

Финансовые услуги

23.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.3%

Технологии

0.4%
33.6%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Промышленность

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
APRJ
12.4%

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
APRJ
10.0%

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
APRJ
1.9%

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
APRJ
5.3%

Технологии

VRIG
0.4%
APRJ
33.6%

Недвижимость

VRIG
0.3%
APRJ
2.0%

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
APRJ
2.5%

Промышленность

VRIG
0.0%
APRJ
8.5%

Коммуникационные услуги

VRIG

-

APRJ
10.5%

Энергетика

VRIG

-

APRJ
4.0%

Здравоохранение

VRIG

-

APRJ
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT

Доходность на риск

VRIG vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.15
4.63

+5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.59
9.47

+15.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.38

2.20

+3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.75

34.55

+28.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

320.64

103.47

+217.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.15, что выше коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15

4.63

+5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.80

-0.89

Просадки

Сравнение просадок VRIG и APRJ

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-4.68%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-0.20%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-4.68%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.12%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и APRJ

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.47%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

1.14%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

1.50%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

3.63%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.63%

+0.17%

Сравнение комиссий VRIG и APRJ

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и APRJ

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности APRJ в 5.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and APRJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRJ has higher volatility (0.47%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, APRJ leads with 6.35% vs 5.98% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.35% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.79% for VRIG.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.79% for APRJ.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор